FII zajęły długie pozycje na Nifty, a stosunek długich i krótkich pozycji osiągnął 3:1; Dodaj szorty detaliczne wiadomości rynkowe

W piątek kontrakty terminowe Nifty na wrzesień wzrosły o ponad 1 procent, podczas gdy OI spadły o 5,5 procent, ponieważ inwestorzy przenieśli zakłady na serię październikową. Wrześniowe kontrakty terminowe zakończyły się z dyskontem 24 punktów i zamknęły się na poziomie 25.791.

Technicznie rzecz biorąc, Nifty osiadł nad wcześniej utworzonym doji, co wskazuje na siłę. Zatem utrzymująca się zwyżkowa dynamika prawdopodobnie doprowadzi Nifty do poziomów 25 900–26 000, stwierdził Hrishikesh Yedve, Asit C. Mehta AVP Badania techniczne i instrumenty pochodne w firmie Investment Intermediates na notatce

Z drugiej strony, 26 000 będzie stanowić bezpośrednią barierę dla Nifty. Z drugiej strony, analitycy twierdzą, że 25 500 będzie stanowić bezpośrednie wsparcie dla Nifty, a następnie wsparcie 15-DEMA, które oscyluje wokół poziomu 25 300.

Echa podobnych scen, Osho Krishan, starszy analityk ds. technicznych i instrumentów pochodnych w Angel One Biorąc pod uwagę utrzymującą się dynamikę, poziom 25 900–26 000 będzie prawdopodobnie uważany za możliwy poziom docelowy dla Nifty w tym tygodniu, powiedział.

Tymczasem w piątek Bank Nifty rósł siódmy dzień z rzędu. Indeks wzrósł o 1,4 procent, podczas gdy wrześniowe kontrakty terminowe wzrosły zaledwie o 0,7 procent, ponieważ kontrakt był notowany ze znacznym dyskontem wynoszącym 242 punkty w porównaniu z premią wynoszącą 140 punktów z poprzedniej sesji.

Technicznie rzecz biorąc, Bank Nifty dał wybicie nowej formacji zaokrąglonego dna. Indeks może przetestować poziom 57 tys. w średnim terminie w związku z wybiciem z zaokrąglonego dołka, powiedział Hrishikesh Yedve.

Jednak w krótkim okresie Bank Nifty napotka opór w okolicach poziomu 55 tys. Z drugiej strony, poziom przełamania w pobliżu 53 350 i poziom psychologiczny 53 000 będą działać jako punkty wsparcia.

Kluczowe spostrzeżenia z Nifty, dane dotyczące opcji Bank Nifty:

Rynek opcji odzwierciedla bycze nastroje, charakteryzujące się większą liczbą opcji sprzedaży niż opcji kupna. Znaczące otwarte zainteresowanie odnotowano przy 25 500 opcji sprzedaży (76,37 tys. kontraktów) i 26 000 opcji kupna (63,78 tys. kontraktów).

To rozwinięcie pozycji kupna przy niższych cenach wykonania, wraz z dodaniem pozycji sprzedaży, tworzy pozytywną strukturę rynku, stwierdził Dhupesh Dhameja, analityk techniczny w Samco Securities.

Najbardziej aktywny handel miał miejsce przy 25 800 – 25 900 wezwań i 25 600 – 25 700 opcji sprzedaży. Wskaźnik put-call (PCR) wzrósł z 0,78 do 1,48, wskazując na silny trend zwyżkowy w miarę zdobywania dominacji wystawców opcji put. Maksymalny ból wynosi 25 750, co stanowi kluczowy poziom zwrotny dla przyszłych ruchów na rynku, podkreślił analityk.

W przypadku Banku Nifty zaobserwowano znaczące otwarte zainteresowanie przy 54 tys. wezwań (22,97 tys. kontraktów) i 53 tys. sprzedaży (24,40 tys. kontraktów). Aktywny handel obejmował około 53 500–53 600 połączeń i 53 300–53 400 opcji sprzedaży, co odzwierciedla silne nastawienie bycze, twierdzą analitycy SAMCO Securities.

Wystawcy opcji call redukują swoje pozycje i wspinają się wyżej, podczas gdy wystawcy opcji put agresywnie podnoszą swoje zakłady, wskazując na byczą strukturę. Poziom 54 000 wyłania się jako kluczowy opór.

Wskaźnik put-call (PCR) wzrósł z 0,95 do 1,48, wskazując na silne zwyżkowe nastroje w miarę wzrostu dominacji wystawców opcji put. Zgodnie z notatką najwyższy punkt krytyczny wynosi 54 000, co stanowi ważny punkt zwrotny dla możliwego odwrócenia się rynku.

Działalność handlowa FII, DII w F&O – Oto co musisz wiedzieć o tym, kto 20 września kupił i sprzedał na rynku instrumentów pochodnych?

Według danych NSE, FIIs netto kupiła w piątek 1 35 601 kontraktów futures na indeksy za kwotę 9 144,57 crore rupii. FII kupiły 1 10 626 kontraktów futures Nifty o wartości 7 128,20 crore rupii netto; Natomiast 25 878 banków kupiło kontrakty terminowe Nifty o wartości 2078,80 crore rupii, podczas gdy spółki o średniej kapitalizacji netto sprzedały 1913 kontraktów terminowych Nifty.

Wspierając agresywne zakupy, całkowite otwarte zainteresowanie FII kontraktami terminowymi na indeksy wzrosło o 9,9 procent do 6,92 lakh kontraktów, z czego 73 procent pozycji dotyczyło samych kontraktów terminowych Nifty, podczas gdy Bank Nifty stanowił około 18 procent OI.

W następstwie tego stosunek pozycji długich do krótkich FII w kontraktach terminowych na indeksy wzrósł powyżej 3:1; Oznacza to, że zagraniczni inwestorzy posiadają obecnie ponad 3 długie pozycje w kontraktach terminowych na indeksy dla każdego zakładu na krótką stronę.

W międzyczasie inwestorzy indywidualni zwiększyli zakłady na obu krótkich stronach, sprzedając netto ponad 1 lakh kontraktów. Wskaźnik długich i krótkich pozycji spadł do 0,50 z 0,64 dzień wcześniej. Współczynnik ten oznacza obecnie, że inwestorzy indywidualni posiadają obecnie 2 krótkie pozycje w kontraktach terminowych na indeksy dla każdego zakładu na długą stronę.

Natomiast krajowi inwestorzy instytucjonalni (DII) zajmowali około 2 długich pozycji na każde 3 zakłady po krótkiej stronie transakcji.

Akcje zwyżkowe i niedźwiedzie

ICICI Bank odnotował w piątek znaczne długie zyski, ponieważ akcje spółki wzrosły o 2,2% w związku ze wzrostem OI o 10,2%. Larsen & Toubro, Hindustan Unilever i Bosch również odnotowały długie okresy wzrostu.

Z drugiej strony, Grasim był jedyną akcją, która odnotowała pewne zwarcia, gdyż spadł o 2,2%, a OI wzrósł o 4,5%.

Akcje w poniedziałkowym okresie zakazu F&O

W sumie zakazem F&O objęto dzisiaj łącznie 11 spółek – Aarti Industries, Biocon, Chambal Fertilizers, GNFC, Granules India, LIC Housing Finance, National Aluminium, OFSS, PNB, RBL Bank i SAIL.